Zespoły Bollingera b System Jednym z popularnych sposobów budowania średniego systemu rewersyjnego jest wykorzystanie pasm Bollingera do identyfikacji warunków wykupienia i wyprzedania. Proste systemy oparte na pasmach Bollingera i zmiennej b rejestrowały wyniki, które pokazują aż 75 transakcji zwracających zyski. Informacje o systemie Ten system wykorzystuje wskaźnik Bollinger Bands b, aby określić, kiedy rynek, w którym rośnie popularność, zostaje tymczasowo wyprzedany. System zakłada, że rynek trendu wzrostowego, który jest czasowo wyprzedany, prawdopodobnie szybko powróci do swojego trendu wzrostowego. System ma dwa wymagania, które muszą zostać spełnione, aby zainicjować pozycję długą. Po pierwsze, rynek musi handlować powyżej swojej zwykłej średniej kroczącej wynoszącej 200 dni (SMA). W ten sposób system izoluje transakcje wyłącznie na rynki, które obecnie znajdują się w fazie wzrostu. Po drugie, rynek8217s b musi zamknąć się poniżej 0,2 przez trzy dni z rzędu. Jest to składnik systemu, który definiuje warunki wyprzedania. Po spełnieniu tych dwóch warunków system ustanawia pozycję długą po zamknięciu trzeciego dnia. Punktem wyjścia dla tego systemu jest, gdy wskaźnik b zamyka się powyżej 0,8, wskazując na stan wykupienia. Ten system może być również przedmiotem handlu na krótszym boku przy użyciu przeciwnych warunków. W przypadku tych transakcji rynek musiałby być sprzedany poniżej 200-dniowego SMA, a następnie zamknąć z b powyżej 0,8 przez trzy proste dni. Krótka pozycja byłaby wówczas utrzymywana, dopóki b nie zamknie się poniżej 0,2. Istnieje również bardziej agresywna wersja tego systemu, która podwaja pozycje, jeśli rynek zamyka się z wartością b poniżej 0,2 w dowolne dodatkowe dni z utrzymaniem pozycji długiej. Odwrotność tego działa również na krótkim boku. Zasady obrotu Cena gt 200 dzień SMA b zamyka się poniżej 0,2 przez trzy proste dni Cena lt 200 dni SMA b zamyka się powyżej 0,8 przez trzy proste dni Zamknij Krótkie Kiedy: Analiza historyczna Wyniki Długie transakcje Ten system został przetestowany na dwudziestu ETFach od ich powstania do końca 2008. W tym czasie te ETF dostarczyły łącznie 1014 długie sygnały transakcji bocznych, co stanowi znaczącą próbkę. Na tych transakcjach system wygenerował wskaźnik wygranej 76,5 i wskaźnik zysku 0,70. Oznacza to, że cały system powróciłby do rentownych wyników. Średnia długość transakcji wynosiła 4,2 dni, więc zdecydowanie nie jest to system długoterminowy. Agresywna wersja Bollinger Bands b System przyniosła jeszcze lepsze wyniki. Zwiększył wskaźnik wygranych do 80,7, a także zwiększył wskaźnik zysku do 0,91. Podczas handlu szerokim, stabilnym SPY ETF, system rejestrował 111 transakcji. Z tych transakcji 82 było dochodowych, a wskaźnik zysku wynosił 0,79. Korzystając z agresywnej wersji na SPY, system był opłacalny 85,6 czasu z zyskiem 0,95. Krótkie transakcje System opublikował podobne wyniki w swoich krótkich transakcjach w tym samym okresie. Sygnalizował on 606 krótkich transakcji, które zapewniły stopę wygranych na poziomie 70,1 i zysk 0,95. Agresywna wersja miała taki sam wpływ na krótką stronę, ponieważ podniosła wskaźnik wygranych do 75,4 i przeskoczyła wskaźnik zysku do 1,34. Analiza systemu Podobnie jak większość systemów rewersyjnych, system Bollinger Band b zapewnia bardzo imponujący wskaźnik wygranych. Szybko przynosi niewielkie zyski z szybko rozwijających się rynków. Jednakże, podobnie jak inne systemy średnich rewersów, o których pisałem, istnieje ogromne ryzyko ruiny w oparciu o wadę jakiejkolwiek pozycji na rynku. Najlepiej byłoby, gdybyśmy dostosowali się do tego, dodając początkową stop-loss do każdej pozycji, ale najpierw musielibyśmy wiedzieć, jak wpłynęłoby to na ogólne wyniki. Jest możliwe, że podczas gdy stop-loss usunie system z handlu, który ostatecznie go wymazuje, ale ile transakcji też by się skończyło, które ostatecznie przyniosłoby zyski Jeden z pozytywnych aspektów tego typu systemu jest to, że jest on poza rynkiem częściej niż na rynku. Ciekawe byłoby zobaczyć, czy możemy poprawić wyniki, ponieważ system handluje innym stylem, a nawet inwestuje w aktywa o niskim ryzyku, gdy jest już poza rynkiem. Przykłady handlu System Bollinger Band B stosowany codziennie w SPY. Patrząc na aktualną tabelę SPY, widzimy, że ta strategia nadal dobrze by się sprawdzała w tym roku. Cena przez cały rok obracała się powyżej 200-dniowego SMA, a my możemy wyraźnie zobaczyć trzy zyskowne transakcje, które zostałby wykonany system. Pod koniec lutego b wydaje się spaść poniżej 0,2 przez co najmniej trzy dni. Oznaczałoby to długą pozycję w zakresie 147, która zostałaby zamknięta dla zysku kilka dni później w zakresie 153. To samo wydarzyło się pod koniec kwietnia. Ten handel zostałby zainicjowany w zakresie 154 i zostałby wyprowadzony około 158 kilka dni później. W czerwcu możemy zobaczyć dobry przykład tego, jak ten system przetestowałby nerwy każdego, kto go handlował. Wartość b spadła poniżej 0,2 przez kilka dni na początku czerwca, co spowodowało, że cena zakupu wyniosła około 162. Pod koniec czerwca system wciąż nie znalazł punktu wyjścia, a rynek osiągnął zaledwie 157. Na początku lipca , b ostatecznie wystrzeliło o 0.8, a system opuściłby pozycję tuż wokół progu rentowności. Zespoły Bollingera Zespoły Bollingera zostały opracowane przez słynnego technologa handlowego, Johna Bollingera. Pasma są graficzną reprezentacją odchyleń standardowych średniej ruchomej. Standardowe zmienne stosowane w przypadku pasm Bollingera to 20-dniowa średnia ruchoma średnia i 2 odchylenia standardowe od tej średniej. Celem Bollinger Bands jest zapewnienie perspektywy tego, co jest rozsądnie wysokie lub niskie w stosunku do średniej ceny. b jest pochodną Bollinger Bands, która pokazuje, gdzie cena jest względem pasm. Jego wartość będzie wynosić 0, gdy cena będzie handlowana w dolnym paśmie, a jej wartość będzie wynosić 1, gdy cena będzie handlowana w górnym paśmie. Jest on obliczany poprzez podzielenie różnicy między ceną a dolnym prążkiem przez różnicę między górnym i dolnym pasmem. b (cena niższego pasma 8211) (dolny próg górny pasmu 8211) Rezultatem jest oscylujący wskaźnik, który zapewnia wgląd w rynek, który jest wykupiony lub wyprzedany. Derek Phelps mówi, że Twoje wyniki wydają się zachęcające. Jestem adeptem programisty Ninja i ulepszam charatterię handlową automatycznych strategii. Będę kodować twój algorytm z pewnymi ulepszeniami i wyślę ci (tę stronę) wyniki i strategię działania, kiedy (jeśli) się powiodło. Życz mi szczęścia. Andrew Selby mówi, że It8217 jest dość trudny w użyciu opcji zamiast zatrzymania. Jak wiesz, opcje nie są ciągłą umową. Musisz zdecydować, w jaki sposób i kiedy należy rozwinąć opcję, a także decydować, który strajk kupić. Opcje sprawiają, że analiza jest znacznie bardziej skomplikowana. Dzięki nim zyski są znacznie bardziej lukratywne. Derek Phelps mówi, że sukces 10-krotny wzrost rentowności. Testowałem strategię w seriach ES z domyślnymi ustawieniami dla poprzedniego okresu 5 lat z tymi wynikami8230 Podsumowanie: my. jetscreenshot1371920170822-mtkq-265kb Stworzyłem strategię BollB2Speed z różnymi ulepszeniami i tą samą serią teraz zwraca8230 Podsumowanie: my. jetscreenshot1371920170822- lza5-270kb Wykres: my. jetscreenshot1371920170822-vvx8-283kb TotalNet: 106K, ProfitFactor: 3,01, Zyskowny 75 (3 z 4 transakcji), Średni handel 630. Jak widać znacznie zwiększyliśmy liczbę transakcji wykonanych za pomocą domyślnych ustawienia. Aby ograniczyć złe wpisy związane z ciągnięciem wielu kolejnych transakcji, ograniczyłem się do korzystania z dwóch kontrolek (Bollb i SMA) opisanych w oryginalnej specyfikacji, z kilkoma nowymi zwrotami, używam podwójnego systemu Bollb z długimi i krótkimi okresami i funkcja nachylenia SMA, aby ograniczyć transakcje, gdy nachylenie jest mniejsze niż -30. Ponieważ I8217m inwestor na rynku Forex i mój broker nie udostępniają danych Futures, wyślę ci strategię testowania w innych seriach cenowych wymienionych w twoim artykule wraz z dokumentem, który napisałem, opisującym rozwój strategii. Nie miałem czasu (motywacja do dalszego testowania za pomocą strategii zarządzania pieniędzmi, ale zrzuciłem wskaźnik Bollb do innej w pełni funkcjonalnej strategii, którą napisałem, która ma rozbudowane funkcje zarządzania, które możesz wykorzystać do przeprowadzenia dalszych testów, jeśli chcesz. Podobało mi się wyzwanie, jakim jest Derek 8211. Bardzo doceniam to, że dzielisz się wynikami z każdym, korzystam z podwójnego systemu Bollb z długimi i krótkimi okresami Czy to to samo, co mówię, że masz szybki okres i krótki okres Początkowo to przeczytałem jako okres obrotu długiego i vice versa, ale to nie miało dla mnie żadnego sensu. Cechy Zespołów Obciążeniowych Obroty handlowe, które są liniami wykreślonymi w strukturze cen i wokół niej w celu utworzenia koperty, są działaniem cen bliskim krawędziom rynku. koperta, którą jesteśmy zainteresowani. To jedna z najpotężniejszych koncepcji dostępnych inwestorowi technicznemu, ale nie są, jak się powszechnie uważa, dają absolutne sygnały kupna i sprzedaży. sed na cenie dotykając pasm. To, co robią, jest odpowiedzią na odwieczne pytanie, czy ceny są względnie wysokie czy niskie. Uzbrojony w te informacje, inteligentny inwestor może podejmować decyzje dotyczące kupna i sprzedaży za pomocą wskaźników w celu potwierdzenia akcji cenowej. Zanim jednak zaczniemy, potrzebujemy definicji tego, z czym mamy do czynienia. Pasma handlowe to linie kreślone w strukturze cen i wokół niej, tworzące kopertę. Szczególnie interesuje nas akcja cen w pobliżu krawędzi koperty. Najwcześniejsze odniesienia do pasm handlowych, z którymi miałem do czynienia w literaturze technicznej, to: w The Profit Magic of Stock Transaction Timing autor Podejście JM Hursts obejmowało rysowanie wygładzonych kopert wokół ceny, aby ułatwić identyfikację cyklu. Rysunek 1 pokazuje przykład tej techniki: Zwróć uwagę w szczególności na użycie różnych obwiedni dla cykli o różnych długościach. Kolejny duży rozwój idei zespołów handlowych nastąpił w połowie do końca lat 70. XX wieku, jako koncepcja przesunięcia średniej ruchomej w górę iw dół o określoną liczbę punktów lub ustalony procent, aby uzyskać kopertę wokół ceny, która zyskała popularność, podejście to wciąż jest używane przez wielu. Dobry przykład pojawia się na Rysunku 2, gdzie zbudowano kopertę wokół Dow Jones Industrial Average (DJIA). Średnia używana jest 21-dniową prostą średnią kroczącą. Pasma są przesuwane w górę iw dół o 4. Procedura tworzenia takiego wykresu jest prosta. Najpierw obliczyć i wykreślić pożądaną średnią. Następnie obliczyć górny próg, mnożąc średnią przez 1 plus wybrany procent (1 0,04 1,04). Następnie obliczyć dolne pasmo, mnożąc średnią przez różnicę między 1 a wybranym procentem (1 - 0,04 0,96). Na koniec wykreśl dwa pasma. W przypadku DJIA dwie najbardziej popularne wartości średnie to średnie 20- i 21-dniowe, a najbardziej popularne wartości procentowe mieszczą się w przedziale od 3,5 do 4,0. Kolejna istotna innowacja pochodzi od Marca Chaikina z Bomar Securities, który usiłując znaleźć sposób na ustalenie przez rynek szerokości pasm zamiast intuicyjnego lub wybieranego losowo podejścia, sugerował, że pasma będą konstruowane w taki sposób, aby zawierały stały procent. danych w ciągu ostatniego roku. Rysunek 3 przedstawia to potężne i wciąż bardzo przydatne podejście. Utknął ze średnią 21-dniową i zasugerował, że zespoły powinny zawierać 85 danych. W ten sposób prążki zostają przesunięte w górę o 3 w dół o 2. Pasma Bomara były wynikiem. Szerokość pasm jest różna dla górnych i dolnych pasm. W ciągłym ruchu byka, szerokość górnego pasma rozszerzy się, a szerokość dolnego pasma zmniejszy się. Odwrotna sytuacja ma miejsce na rynku niedźwiedzi. Zmienia się nie tylko całkowita szerokość pasma w czasie, ale również przemieszczanie się wokół średniej. Zadawanie rynkowi tego, co się dzieje, jest zawsze lepszym rozwiązaniem niż mówienie rynkowi, co ma robić. Pod koniec lat siedemdziesiątych, kiedy handlowano warrantami i opcjami, a na początku lat 80., kiedy rozpoczął się handel opcjami na indeksach, skupiłem się na zmienności jako na kluczowej zmiennej. Wobec zmienności zwróciłem się ponownie, aby stworzyć własne podejście do zespołów handlowych. Przetestowałem dowolną liczbę miar zmienności przed wyborem odchylenia standardowego jako metody ustawiania szerokości pasma. Szczególnie zainteresowałem się odchyleniem standardowym ze względu na jego wrażliwość na skrajne odchylenia. W rezultacie, zespoły Bollinger reagują bardzo szybko na duże ruchy na rynku. Na rysunku 5, prążki Bollingera są wykreślane z dwóch standardowych odchyleń powyżej i poniżej 20-dniowej prostej średniej kroczącej. Dane wykorzystywane do obliczenia odchylenia standardowego są tymi samymi danymi, które zastosowano dla prostej średniej kroczącej. W istocie używasz ruchomych odchyleń standardowych do wykreślania pasm wokół średniej ruchomej. Ramy czasowe obliczeń są takie, że opisują one trend pośredni. Zwróć uwagę, że wiele zwrotów pojawia się w pobliżu pasm i że średnia zapewnia wsparcie i opór w wielu przypadkach. Jest wielka wartość w rozważaniu różnych miar ceny. Typowa cena (wysokie niskie zamknięcie) 3 jest jedną z takich miar, które uznałem za użyteczne. Ważone zamknięcie, (wysokie niskie zamknięcie blisko) 4, to kolejne. Aby zachować jasność, ograniczę moją dyskusję na temat pasm handlowych do wykorzystania cen zamknięcia na budowę pasm. Moim głównym celem jest termin średni, ale aplikacje krótko - i długoterminowe działają równie dobrze. Skoncentrowanie się na pośredniej tendencji pozwala na odwołanie się do krótko - i długoterminowych aren odniesienia, co jest nieocenioną koncepcją. Dla rynku akcji i poszczególnych akcji. okres 20 dni jest optymalny do obliczania pasm Bollingera. Jest to opisowy trend pośredni i uzyskał szeroką akceptację. Trend krótkoterminowy wydaje się dobrze obsługiwany przez 10-dniowe obliczenia i trend długoterminowy za pomocą 50-dniowych obliczeń. Wybrana średnia powinna być opisowa dla wybranego przedziału czasowego. To prawie zawsze inna średnia długość niż ta, która okazuje się najbardziej przydatna w przypadku kupowania i sprzedaży crossover. Najprostszym sposobem określenia właściwej średniej jest wybranie takiej, która zapewnia wsparcie dla korekty pierwszego ruchu z dołu. Jeżeli średnia zostanie przebita przez korektę, wówczas średnia jest za krótka. Jeśli z kolei korekta spadnie poniżej średniej, wówczas średnia jest zbyt długa. Średnia prawidłowo wybrana zapewnia wsparcie znacznie częściej niż jest zepsuta. (Patrz rysunek 6.). Taśmy Bollinger mogą być stosowane na praktycznie dowolnym rynku lub bezpieczeństwie. W odniesieniu do wszystkich rynków i kwestii wykorzystam 20-dniowy okres obliczeniowy jako punkt wyjścia i odejdę od niego tylko wtedy, gdy zmusza mnie do tego okoliczności. W miarę wydłużania liczby okresów należy zwiększać liczbę stosowanych odchyleń standardowych. W 50 okresach, dwa i dziesiąte standardowe odchylenia są dobrym wyborem, podczas gdy w 10 okresach jedna i dziewiąta dziesiąta wykonują pracę całkiem dobrze. 50 okresów z 2.1 odchylenie standardowe 10 okresów z 1.9 odchylenie standardowe Upper Band 50-dni SMA 2.1 (s) Middle Band 50-dni SMA Lower Band 50-dni SMA - 2.1 (s) Upper Band 10-dni SMA 1.9 (s) Middle Band 10-dniowy SMA Lower Band 10-day SMA - 1.9 (s) W większości przypadków natura okresów jest nieistotna, wszystkie wydają się reagować na poprawnie określone pasma Bollingera. Korzystałem z nich w miesięcznych i kwartalnych danych i wiem, że wielu inwestorów stosuje je w trybie dziennym. Tagi pasm górnych i dolnych Pasma handlowe odpowiadają na pytanie, czy ceny są względnie wysokie czy niskie. Sprawa faktycznie skupia się na względnej podstawie wyrażenia. Pasma handlowe nie dają absolutnych sygnałów kupna i sprzedaży po prostu przez dotknięcie ich, a raczej zapewniają ramy, w których cena może być powiązana ze wskaźnikami. W niektórych starszych pracach stwierdzono, że odchylenie od trendu mierzonego odchyleniem standardowym od średniej ruchomej zostało wykorzystane do określenia ekstremalnych wykupów i stanów wyprzedaży. Ale polecam wykorzystanie pasm handlowych jako generowanie sygnałów kupna, sprzedaży i kontynuacji poprzez porównanie dodatkowego wskaźnika z działaniem ceny w ramach pasm. Jeśli znaczniki cen potwierdzą to górne pasmo i wskaźnik, nie zostanie wygenerowany sygnał sprzedaży. Z drugiej strony, jeżeli metki cenowe nie działają, to górne pasmo i wskaźnik nie potwierdzają (to znaczy się różnią). mamy sygnał sprzedaży. Pierwsza sytuacja nie jest sygnałem sprzedaży, jest to sygnał kontynuacji, jeśli obowiązywał sygnał kupna. Możliwe jest również generowanie sygnałów z akcji cenowej w samych pasmach. Góra (tworzenie wykresu) uformowana poza pasmami, po której następuje druga górna część pasm, stanowi sygnał sprzedaży. Nie ma wymogu, aby druga pozycja wierzchołków odnosiła się do pierwszego wierzchołka, tylko w stosunku do pasm. To często pomaga w wykrywaniu wierzchołków, gdzie drugie naciśnięcie przechodzi do nominalnego nowego maksimum. Oczywiście odwrotność jest prawdą dla niskich. Procent b (b) i szerokość pasma Wskaźnik pochodzący od pasm Bollingera, które nazywam b, może być bardzo pomocny, używając tej samej formuły, którą George Lane stosował dla stochastycznych. Wskaźnik b mówi nam, gdzie jesteśmy w pasmach. W przeciwieństwie do stochastics, które są ograniczone przez 0 i 100, b może przyjąć wartości ujemne i wartości powyżej 100, gdy ceny są poza zakresami. Na 100 jesteśmy na górnym paśmie, na 0 jesteśmy na niższym paśmie. Powyżej 100 znajdujemy się powyżej górnych pasm, a poniżej 0 jesteśmy poniżej dolnego pasma. close - dolny pas górny - dolny pas Indicator b pozwala nam porównać akcję cenową z działaniem wskaźnika. Po dużym naciśnięciu przyjmijmy, że otrzymujemy -20 dla b i 35 dla względnego indeksu wytrzymałości (RSI). Przy następnym obniżeniu do nieco niższych poziomów cen (po rajdzie), b spada tylko do 10, podczas gdy RSI zatrzymuje się na 40. Otrzymujemy sygnał kupna spowodowany działaniem ceny w ramach pasm. (Pierwsza niska pochodzi poza pasmem, podczas gdy druga niska została wykonana wewnątrz pasm.) Sygnał kupna jest potwierdzany przez RSI, ponieważ nie osiągnął nowego niskiego poziomu, dając nam potwierdzony sygnał kupna. górny próg - dolny prążek Branże i wskaźniki są zarówno dobrymi narzędziami, ale gdy są połączone, wynikowe podejście do rynków staje się potężne. Przepustowość, inny wskaźnik pochodzący od Bollinger Bands, może również zainteresować handlowców. Jest to szerokość pasm wyrażona jako procent średniej ruchomej. Kiedy pasma drastycznie zwężają się, gwałtowna ekspansja zmienności zwykle ma miejsce w najbliższej przyszłości. Na przykład spadek szerokości pasma poniżej 2 dla Standard ampals Poors 500 doprowadził do spektakularnych ruchów. Rynek najczęściej zaczyna się w złym kierunku po tym, jak zespoły zacieśniły się, zanim naprawdę zaczęły się pojawiać, czego dobrym przykładem jest styczeń 1991 r. Unikanie wielokolaryzacji Podstawową zasadą pomyślnego wykorzystania analizy technicznej jest unikanie wielokolinowości wśród wskaźników. Wielokoliczność jest po prostu wielokrotnym liczeniem tych samych informacji. Korzystanie z czterech różnych wskaźników, które wszystkie pochodzą z tej samej serii cen zamknięcia, aby się nawzajem potwierdzić, jest doskonałym przykładem. Tak więc jeden wskaźnik pochodzący z cen zamknięcia, inny z wolumenu i ostatni z przedziału cenowego zapewniłby użyteczną grupę wskaźników. Ale połączenie RSI, średniej ruchomej konwergencji (MACD) i stopy zmian (zakładając, że wszystkie pochodziły z cen zamknięcia i stosowano podobne przedziały czasowe) nie byłoby. Oto jednak trzy wskaźniki do wykorzystania w pasmach do generowania kupowań i sprzedaży bez problemów. Wobec wskaźników pochodzących wyłącznie z ceny, RSI jest dobrym wyborem. Zamknięcie ceny i łączenie objętości powodują powstanie zbilansowanej objętości, co jest kolejnym dobrym wyborem. Wreszcie, przedział cenowy i wielkość łączą się, by wytworzyć przepływ pieniędzy, znowu dobry wybór. Żadna z nich nie jest zbyt silnie kolinearna, a zatem razem tworzą dobrą grupę narzędzi technicznych. Można również wybrać wiele innych: na przykład MACD może zastąpić RSI. Indeks Commodity Channel Index (CCI) był wczesnym wyborem do wykorzystania z zespołami, ale okazało się, że był on kiepski, ponieważ ma tendencję do współliniowości z zespołami w określonych ramach czasowych. Najważniejsze jest porównanie działań cenowych w ramach pasm z działaniem wskaźnika, który dobrze znasz. W celu potwierdzenia sygnałów można następnie porównać działanie innego wskaźnika, o ile nie jest współliniowy z pierwszym. Bollinger Bands zostały stworzone przez Johna Bollingera, CFA, CMT i opublikowane w 1983 roku. Zostały opracowane w celu stworzenia w pełni adaptacyjnych pasm handlowych. Poniższe zasady dotyczące korzystania z zespołów Bollinger zostały zebrane na podstawie pytań, które użytkownicy najczęściej zadawali, a nasze doświadczenie przez ponad 25 lat w zespołach Bollinger. Bollinger Bands zapewnia względną definicję wysokich i niskich wartości. Z definicji cena jest wysoka w górnym paśmie, a niska w dolnym paśmie. Tę względną definicję można wykorzystać do porównania akcji cenowej i działania wskaźnika, aby uzyskać rygorystyczne decyzje dotyczące kupna i sprzedaży. Odpowiednie wskaźniki można wyprowadzić z pędu, wielkości, nastrojów, otwartego zainteresowania, danych między rynkowych itp. W przypadku zastosowania więcej niż jednego wskaźnika wskaźniki nie powinny być bezpośrednio ze sobą powiązane. Na przykład wskaźnik momentu może z powodzeniem uzupełniać wskaźnik wolumenu, ale dwa wskaźniki momentu nie są lepsze niż jeden. Zespoły Bollingera mogą być używane do rozpoznawania wzorców w celu ostatecznego przedstawienia czystych wzorów cenowych, takich jak wierzchołki M i W, przesunięcia pędów itp. Znaczniki pasm są po prostu takie, znaczniki nie sygnalizują. Znacznik górnego pasma Bollingera NIE jest sam w sobie sygnałem sprzedaży. Znacznik dolnego pasma Bollingera NIE jest sam w sobie sygnałem kupna. W trendach rynkowych cena może iść do góry i górować nad górnym pasmem Bollingera i dolnym pasmem Bollingera. Zamknięcia poza pasmami Bollingera są początkowo sygnałami ciągłymi, a nie sygnałami odwrotnymi. (Stało się to podstawą wielu udanych systemów przełamywania zmienności). Domyślne parametry 20 okresów dla średniej ruchomej i obliczeń odchylenia standardowego oraz dwa odchylenia standardowe dla szerokości pasm są właśnie takie, domyślne. Rzeczywiste parametry wymagane dla każdej danej rynkowej mogą być różne. Średnia zastosowana jako środkowa grupa Bollinger Band nie powinna być najlepsza dla crossoverów. Powinien raczej opisywać trend pośredni. Aby utrzymać stałą cenę: Jeśli średnia jest wydłużana, należy zwiększyć liczbę odchyleń standardowych z 2 na 20 okresów, do 2.1 na 50 okresów. Podobnie, jeśli średnia zostanie skrócona, liczba standardowych odchyleń powinna zostać zmniejszona z 2 na 20 okresów, do 1.9 na 10 okresów. Tradycyjne zespoły Bollingera opierają się na prostej średniej ruchomej. Dzieje się tak dlatego, że w obliczeniach odchylenia standardowego stosowana jest prosta średnia i chcemy być logicznie spójni. Wykładnicze pasma Bollingera eliminują nagłe zmiany szerokości pasm powodowane przez duże zmiany cen wychodzące z tylnej części okna obliczeń. Średnie wykładnicze muszą być użyte dla Zarówno środkowego pasma, jak i obliczenia odchylenia standardowego. Nie należy przyjmować założeń statystycznych w oparciu o wykorzystanie obliczeń odchylenia standardowego w konstrukcji pasm. Rozkład cen bezpieczeństwa nie jest normalny, a typowa wielkość próby w większości wdrożeń pasm Bollingera jest zbyt mała, aby uzyskać znaczenie statystyczne. (W praktyce zazwyczaj znajdujemy 90, a nie 95 danych z pasm Bollingera z domyślnymi parametrami) b mówi nam, gdzie jesteśmy w odniesieniu do pasm Bollingera. Pozycja w pasmach obliczana jest za pomocą adaptacji formuły dla Stochastics b ma wiele zastosowań, a ważniejsze są identyfikacja rozbieżności, rozpoznawanie wzorców i kodowanie systemów transakcyjnych z wykorzystaniem pasm Bollingera. Wskaźniki można znormalizować za pomocą b, eliminując ustalone progi w procesie. W tym celu należy wykreślić 50-okresowe lub dłuższe pasma Bollingera na wskaźniku, a następnie obliczyć b wskaźnika. BandWidth mówi nam, jak szerokie są zespoły Bollingera. Szerokość surowa jest normalizowana za pomocą środkowego pasma. Korzystanie z domyślnych parametrów BandWidth jest czterokrotnością współczynnika zmienności. BandWidth ma wiele zastosowań. Jego najpopularniejszym zastosowaniem jest identyfikowanie efektu Squeeze, ale jest także przydatny w identyfikacji zmian trendów. Zespoły Bollinger mogą być wykorzystywane w większości finansowych szeregów czasowych, w tym akcji, indeksów, walut, towarów, kontraktów terminowych, opcji i obligacji. Zespoły Bollingera mogą być stosowane na prętach o dowolnej długości, 5 minut, jednej godziny, codziennie, co tydzień itp. Kluczem jest to, że pręty muszą zawierać wystarczającą aktywność, aby zapewnić solidny obraz mechanizmu tworzenia cen w pracy. Bollinger Bands nie udzielają ciągłej porady, a raczej pomagają określić układy, w których szanse mogą być na Twoją korzyść. Notatka Johna Bollingera: Jedną z największych radości wymyślenia techniki analitycznej, takiej jak Bollinger Bands, jest obserwowanie, co robią z nią inni ludzie. Te zasady dotyczące korzystania z zespołów Bollinger zostały zebrane w odpowiedzi na pytania często zadawane przez użytkowników i nasze doświadczenie przez ponad 25 lat korzystania z pasm. Chociaż istnieje wiele sposobów na wykorzystanie zespołów Bollingera, zasady te powinny służyć jako dobry punkt wyjścia. Aby dowiedzieć się więcej o wstęgach Bollingera: Aby wyświetlić seminarium internetowe obejmujące te 22 zasady, kliknij 22 Zasady korzystania z pasm Bollingera. skopiuj Bollinger Capital Management. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zespoły grające na zespół oznaczają strategię rewersyjną Jak stwierdziliśmy na poprzedniej stronie, zespół Bollingera jest tworzony przez dwa pasma wokół 20 średniej ruchomej linii środkowej, a te dwa pasma są 2 odchyleniem standardowym. W statystyce 2 odchylenie standardowe zawiera 95,4 zmiany ceny. Normalnie, 160 cena odejdzie od linii środkowej w kierunku skrajności, a następnie wskoczy z powrotem do środka (Średnia) jak elastyczna opaska. To cofanie jest średnią strategią przywracania. Kiedy rozstawiać długi lub krótki zakład Średnie wycofanie Strategia spread betting Kiedy ceny przesuwają się w kierunku dolnego pasma, to w sytuacji, gdy inwestorzy spreadowi będą albo długo czekać, aby otworzyć nową pozycję, albo kupić, aby zamknąć swoją krótką pozycję. Kiedy ceny idą w górę w kierunku górnego pasma, to wtedy bety spreadowe będą albo zwalniać, aby otworzyć nową pozycję, albo sprzedać, aby zamknąć swoją długą pozycję. Poniżej znajduje się rozpowszechniony przykład zakładów Xstrata (XTA. l) i jak handlować zespołami: zespoły mogą być sprzedawane na wiele sposobów, powyżej pokazałem wam strategię obstawiania, na następnej stronie pokażę wam coś zupełnie przeciwnego . Kiedy handlowałeś tą średnią powracającą strategią obstawiania, agresywni handlowcy wchodzili, gdy tylko ceny dotkną pasm, zamiast tego mniej agresywni handlowcy rozpoczynali czekanie, aż ceny odwrócą się, szukając świecy, która zamyka się w kierunku, w którym chcą handlować, potem wziąć handel. Na przykład (w długim obrocie), gdy ceny spadają, mniej agresywny sprzedawca będzie szukał cen, aby dotknąć dolnego pasma, a następna świeca zakończy się nie na dole, powyżej pasma. Następnie inwestor wchodzi na rynek o wartości 160, zgodnie ze strategią długoterminową dotyczącą zakładów wzajemnych. Zamknięcie handlu. Niektórzy handlowcy rozproszeni zamkną transakcję, gdy osiągną średnią (środkowa linia 8211 20 MA) inni będą czekać, aż ceny osiągną powyższy przedział. Wszystko to zależy od twojej tolerancji ryzyka. Następnie, jak powiedzieliśmy, pokażemy ci całkowite przeciwieństwo. Nawigacja po poście
No comments:
Post a Comment