Jaka jest różnica między Bollinger Bands i Keltner Channels W analizie technicznej istnieje niewielka różnica między kanałami Keltnera i Bollinger Bands. Przed zbadaniem różnic ważne jest zrozumienie, że te wskaźniki służą zarówno do oceny zmienności. Sygnały kupna i sprzedaży są generowane przez każdy wskaźnik, gdy cena aktywów bazowych przewyższa kanał górny lub dolny i wykracza powyżej lub poniżej poziomu kanału kluczowego. W przypadku byków, ruch poniżej dolnego kanału sygnalizuje wyprzedanie warunków, a sygnały kupna są generowane, gdy cena wzrośnie powyżej dolnego kanału. W przypadku niedźwiedzi sygnały sprzedaży są generowane, gdy cena przenosi się powyżej górnego pasma, a następnie zamyka się ponownie poniżej. Przyglądając się Bollinger Bands, kanały są tworzone przy użyciu standardowego odchylenia bazowego składnika aktywów, podczas gdy kanały Keltnera używają średniego zakresu rzeczywistego. Ważne jest, aby pamiętać, że poza tym, jak kanały są tworzone, interpretacja tych poziomów są na ogół takie same. Przyjrzyj się wykresowi Starbucks Corp. (SBUX), zobaczysz, że sygnały kupna i sprzedaży generowane są odpowiednio na niebieskich i czerwonych strzałkach. (Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z tematem Używanie zespołów Bollinger Band do wyznaczania trendów) Jeśli przyjrzysz się bliżej mapie Starbucks (SBUX) z Keltner Channels jako nakładką zamiast Bollinger Bands, przekonasz się, że wyglądają podobnie, ale z powodu Różnica w sposobie obliczania pasma punktów decyzyjnych przypada na nieco inne poziomy. (Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź zyski z przechwytywania za pomocą pasm i kanałów) Ponieważ kanały Keltnera używają średniego rzeczywistego zakresu, a nie odchylenia standardowego, generalnie częściej można zobaczyć więcej sygnałów kupna i sprzedaży generowanych w kanałach Keltnera niż przy użyciu pasm Bollingera. Na przykład, niektórzy handlowcy rozważaliby trzy sygnały sprzedaży za pomocą Bollinger Bands vs cztery sygnały sprzedaży za pomocą kanałów Keltner. W praktyce, zespoły Bollinger są bardziej popularne wśród aktywnych handlowców z powodu statystycznej istotności zastosowania odchylenia standardowego w porównaniu ze średnim rzeczywistym zasięgiem. Kanały Keltnera (znane również jako zespoły Keltnera) Chester Keltner w swojej książce z 1960 r. "Jak zarabiać w towarach". kreślone kanały jako wielokrotność dziennego zakresu (wysoki - niski) wokół średniej ruchomej Typowej Ceny. Linda Bradford Raschke spopularyzował wersję uproszczoną, stosując wygładzanie wykładnicze i Średni zakres rzeczywisty. to jest teraz szerzej stosowane. Keltner pierwotnie wymyślił kanały do użytku jako system śledzenia trendów, ale mogą one również być używane do handlu na różnych rynkach, podobnie jak Bollinger Bands lub Price Envelopes. Najpierw należy określić, czy cena ma tendencję wzrostową, czy może się wahać. Teoria mówi, że ruch, który rozpoczyna się w jednym przedziale cenowym, prawdopodobnie przeniesie się na drugi. Idź długo, gdy ceny pojawią się na niższym poziomie lub poniżej. Zamknij swoją pozycję, jeśli cena spadnie w pobliżu górnego pasma lub spadnie poniżej średniej ruchomej. Krótko mówiąc, gdy cena spadnie w górnym lub górnym pasie. Zamknij swoją pozycję, jeśli cena pojawi się w pobliżu niższego pasma lub przekroczy powyżej średniej ruchomej. Umieszczaj straty na stopie poniżej ostatniego niskiego, gdy pokonujesz długi lub powyżej najwyższego poziomu, gdy jest krótki. Użyj sygnałów zwrotnych, aby zidentyfikować punkty zwrotne w pobliżu górnego i dolnego zakresu. Tylko 19,95 (USD) miesięcznie Keltner uważał, że zamknięcie powyżej górnego pasma lub poniżej dolnego pasma jest dowodem silnego ruchu i powinno zostać sprzedane jako breakout. Idź długo, gdy cena przekroczy górny próg. Ustaw stop loss poniżej średniej ruchomej i wyjdź, jeśli cena przekroczy średnią ruchomą. Krótko mówiąc, cena zmienia się poniżej dolnego przedziału. Ustawić stop loss powyżej średniej ruchomej i wyjść, jeśli cena przekroczy średnią kroczącą. Keltner początkowo używał pasów dolnych i górnych do wyjść, ale te są spóźnione. Indeks spadków indeksu towarów RJ CRB jest wyświetlany ze zmodyfikowaną wersją kanałów Keltnera z 20-dniową wykładniczą średnią kroczącą, 10-dniowymi pasmami ATR i Keltner ustawionymi na 2,5-krotnym średnim rzeczywistym zakresie. Mysz nad podpisami wykresów, aby wyświetlać sygnały transakcyjne. Krótkie zakończenie S, gdy cena zamyka się poniżej dolnego kanału Wyjście X, gdy cena przekracza średnią ruchomą. Inwestorzy długoterminowi mogą preferować dłuższą średnią ruchomą i ustawienia ATR. Oto ten sam wykres, ale z 63-dniową wykładniczą średnią kroczącą, 21-dniowe ATR i Keltnera z 2,5-krotnym średnim rzeczywistym zakresem. Mysz nad podpisami wykresów, aby wyświetlać sygnały transakcyjne. Krótko mówiąc S, gdy cena zamyka się poniżej dolnego kanału Wyjście X, gdy cena przekracza średnią ruchomą Curtis Faith w swojej książce Way Of The Turtle opisuje odmianę systemu Keltner używanego przez legendarnych Turtle Traders. Kanał oparty jest na 350-dniowej (wykładniczej) średniej kroczącej z cen zamknięcia, z górną granicą przedstawioną jako 7-krotny 350-dniowy ATR i dolną granicę jako 3-krotny ATR. Idź długo, jeśli poprzedni dzień zamyka się powyżej górnego pasa. Krótko mówiąc, jeśli poprzedni dzień kończy się poniżej dolnego pasma. Wyjdź, gdy cena przekroczy średnią ruchomą. Linda Raschke twierdzi, że zespoły Keltner mają największą wartość w ustalaniu warunków rynkowych, często określanych jako przyspieszające trendy lub wybuchy. gdy retracements prawdopodobnie będą bardzo krótkie lub nieistniejące. Keltner Bands informuje sprzedawców, że normalne techniki handlowe, takie jak kupowanie na dipach, powinny być dostosowane do zmienionych okoliczności. Incredible Charts oferuje dwie wersje kanałów Keltner: Keltner Channels (Original), przy użyciu pierwszych opublikowanych ustawień Keltnera: 10-dniowa prosta średnia krocząca Typowej ceny i 10-dniowy średni dzienny zakres (wysoki - niski) z wielokrotnością 1 i Keltner Kanały, bardziej popularna wersja od Linda Raschke: 20-dniowa wykładnicza średnia krocząca Ceny zamknięcia i wielokrotność 2,5-krotnego Średniego Prawdziwego Zasięgu przez 20 dni. Oddzielne wielokrotności ATR mogą być drukowane dla górnego i dolnego pasma. Zobacz Panel wskaźników, aby dowiedzieć się, jak ustawić wskaźnik i Edytuj ustawienia wskaźnika, aby zmienić ustawienia. Oryginalna formuła wykorzystała prostą średnią ruchomą Typowej ceny (High Low Close) 3, ale wersja Linda Raschkes została zrezygnowana z typowej ceny, ponieważ wykładnicza średnia ruchoma zapewnia wystarczające wygładzenie na własną rękę. Oto formuła dla późniejszej, uproszczonej wersji: Wyższa wstęga Wykładnicza szansa na zamknięcie Cena wielokrotna Średniej wartości najniższego pasma Wyższa wstęgowa Wyższa stawka MA Cena zamknięcia - wielokrotność Średniego zakresu kanałów Keltnera True Range jest użytecznym ulepszeniem do eliminacji biczów podczas handlu trendami z średnia ruchoma system. Trading With Keltner Channels Sun, 08162009 - 14:29 IndicatorForex Kanał Keltner jest wskaźnikiem pasmowym uwzględniającym zmienność rynku. Opracowany przez Chestera W. Keltnera, składa się z trzech pasm (podobnych do pasm Bollingera): środkowy pasek: 20-okresowa średnia ruchoma Górny zakres: środkowe pasmo 20-okres Średni prawdziwy zakres dolny zakres: środkowe pasmo - 20-okresowe średnio prawda Zasięg Absolutnie BRAK MYŚLENIA jest potrzebny, po prostu kup, gdy Blue i sprzedają, gdy czerwony. Jest podobny do pasm Bollingera w ogólnym motywie, z wyjątkiem tego, że oblicza zmienność w innym algorytmie. Zespoły Bollingera określają odchylenie standardowe jako zmienność, podczas gdy kanał Keltnera używa średniego zakresu rzeczywistego w celu wydobycia zmienności. Metody handlowe Zespoły Keltnera można wymieniać na kilka bardzo różnych metod. Pierwszym z nich jest prosta metoda przełamania trendu. Jest najprostszy ze wszystkich, ale cierpi z powodu wielu biczów i słabych sygnałów. Metoda Breakout Metoda Breakout wykorzystuje fakt, że po przełamaniu pasma Keltnera (dolna lub górna) cena ma tendencję do kontynuowania w kierunku breakout. Dolny i górny pasek służą jako obszary wsparcia i oporu, a ich przełamanie powoduje zatrzymanie, które inicjuje trend. Zasady handlu: Go Short, gdy cena zamyka się poniżej niższego pasma kanału Keltnera. Go Long, gdy cena zamyka się powyżej górnego pasma kanału Keltnera. Metoda Bounce Jest to bardziej wyrafinowany system transakcyjny, który wykorzystuje fakt, że dolne i górne pasma służą jako opór i wsparcie, do podejmowania transakcji na samych pasmach. Przy prawidłowym stosowaniu może to być bardzo opłacalna metoda handlowa. Ta metoda oznacza, że transakcje są przeprowadzane w kierunku środkowego pasma (20-okresowa EMA). Jeśli EMA zyskuje na popularności, to bierzemy tylko długie transakcje, a jeśli trend się zmniejszy, to wezmę tylko krótkie transakcje. Transakcje są uruchamiane, gdy cena dotyka jednego z pasm (dolny lub górny) i odbija się od niego. Użyj formacji świecowej, aby potwierdzić odbicie i wprowadzić transakcję. Aby zmaksymalizować potencjał i zwiększyć wskaźnik trafień, można potwierdzić transakcje z poziomem wsparcia lub oporu, który powinien być zgodny ze wzrostem cen. To znacznie zwiększa zyski i opłacalność metody. Używanie zespołów Keltnera jako przestojów Zespoły Keltnera są również przydatne do wykorzystania jako stop loss w systemach transakcyjnych. Ze względu na to, że zespoły te powodują niestabilność rynku, mogą być bardzo przydatne w globalizacji systemów transakcyjnych - dzięki czemu działają one na wielu parach bez ręcznej regulacji. Globalizacja systemów transakcyjnych jest niezbędna do profesjonalnego handlu, a stosowanie zatrzymań zmienności jest sprawą zasadniczą. Takie podejście jest podobne do Chandelier Stop Loss, które wykorzystuje tylko ATR do definiowania punktów stop loss.
No comments:
Post a Comment